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Analista Sviluppo modelli di Rischio

Data: 06/05/2011

BNP Paribas ricerca: Analista Sviluppo modelli di Rischio.

Il candidato, inserito nella Direzione Rischi, nell’ambito della struttura Risk Management, si occupa di curare lo sviluppo, la manutenzione e l’evoluzione dei modelli finalizzati alla misurazione del rischio di credito, assicurandone la corretta implementazione locale ed il recepimento, ove applicabile, delle linee guida del Gruppo BNP Paribas.


Requisiti del ruolo:

- Laurea in Statistica o Economia . Sono considerate le lauree di primo livello, le lauree specialistiche e il vecchio ordinamento;

- ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è preferenziale;

- esperienza lavorativa di almeno 6 anni nello sviluppo di modelli quantitativi lato Risk Management (PD, LGD, EAD, modellistica rischi Pillar 1 e 2, stress analysis dei rischi, modelli di portafoglio crediti, Scoring, integrazione rischi, metodologie di backtest);

- conoscenza approfondita dell’econometria di base (analisi dei bilanci, elementi della teoria della stima e della probabilità, processi stocastici, centrale dei rischi Banca d’Italia, credit Bureau);

- conoscenza approfondita della normativa Basilea, dei prodotti bancari, dei processi organizzativi in particolari di quello creditizio;

- ottima conoscenza dei software econometrici, di SAS, SQL e del pacchetto Office in tutte le sue componenti.


Sede di lavoro: Roma.


Per ulteriori informazioni potete consultare il sito riportato di seguito.

Sito web: http://www.bnpparibas.it/IT/careers/cvweb-job-posting.asp


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